系統交易方法有兩類。 系統交易方法有兩類。 一類是預測類 這類方法需要對股價進行建模。即將複雜的價格數據,用簡單的、已經成熟的模型來模擬。將複雜的股價波動轉變成現金數學上比較研究得比較透徹的一些函數的疊加。於是複雜問題被解析成簡單問題。舉個最簡單的思路比如將股價用sin函數來模擬(只不過效果不佳)。在建模方法中,首先要確定模型。目前的模型有許多種,有拋物線擬合、線性疊加的yn=f(yn-1,yn-2...). 的AR方法、相對前沿的FARIMA方法、神經網、概率統計等等。模型可以是五花八門。但這類方法都是一個思路: 股價數據=模型+參數+殘差。 建立模型之後,用歷史數據對模型參數進行訓練,用收益最大化來求得最優化的參數。模型實在擬合不到位的數據作為殘差來填補。驗證模型擬合好壞的一個方法是檢查殘差數據是否具有規律性(比如自相關性)。(即是否存在仍然沒有被模型所表達的,但是仍然具有規律性的 數據成份)。 無論是怎樣的模型,這類方法要面臨的問題也是一樣的: 使用歷史數據訓練出來的模型參數在後續的運行中是否穩定。 好房網 是否能夠在新的數據輸入下,仍然保持最優的(哪怕是可接受的)對收益的貢獻。 用最極端的例子來說:傅利葉分析可以對任何曲線進行精確的解析建模,但是它的參數也是最不穩定的。根本不具有實用價值的有後推性。 所以,如果參數是不穩定的,那麼模型的預測能力將大打折扣。 這種缺陷如果嚴重的話,即使通過及時的參數修正,也不會有什麼好結果。 所以說,尋找穩定不變的變量。是模型方法的永恆的主題。越穩定就越成功,越不穩定就越失敗。 二類是趨勢跟蹤法 趨勢跟蹤法核心任務是識別趨勢 識別趨勢最常用的方法是制定一條標準線。在標準線之上的算是上漲,在標準線之下的算是下跌。 至於標準線怎樣制定,一個人一個思路。均線就是最簡單常用的一種。 趨勢法的難題: 如何面對噪音信號。所謂噪音,就是信號發出之後,事後證明是失敗信號的那些信號。其實叫做噪音是不合適的。成功的信號躲在噪音信號裡面,在事先誰也不知道(也不打算知道,這是趨勢法的核心理念)信號是真的還是 房地產假的。統統都按照正確信號來對待。--對噪音的尊重就是對機會的尊重。如果過分排斥噪音,就會排斥掉機會。--髒水和孩子一起被潑了出去。 失敗的信號必然會帶來虧損。趨勢法寄希望於1次成功信號的收益來挽回n次連續的失敗信號的損失。 於是這裡就涉及到了概率問題。收益取決於 a成功信號/失敗信號 的出現次數、b每次的收益(虧損)量。c連續出現的次數概率 而這些概率變量abc又是標準線與股價數據運算的共同結果,受標準線的敏感度與股價數據的概率分佈特性的共同影響。 而股價數據的概率分佈特性是動態變化的。在一段時間裡面,股價波動很小,趨勢明顯。另外一段時間裡面波動大,趨勢不明顯。標準線能 否動態跟蹤股價的波動特性,是決定趨勢法成敗的關鍵。 四十二浪圖口訣心法口訣一:一三五浪可加長,每段細分五小浪;另有等長九段波,頂底不連通道長;三三相隔十五段,五三交錯亦尋常;波起浪伏有形狀,常見上斜與擴張;喇叭斜三現一浪,二浪之後走勢強;五浪若是此模樣,分批減磅遠?售屋網M牆;A浪止住回頭看,A3A5不一樣;三波之字雙回撤,五波右肩做B浪;回撤二次分三五,三波弱來五波強; B浪右肩a-b-c,輕倉快手捕長陽; 口訣二:調整浪型有三種,之字平坦三角型;之字三段a b c,5-3-5浪要記清;特殊情況雙之字,七波兩個之字型;平坦都是三三五,略與之字有不同; 九種變形不複雜,區別盡在BC中; 口訣三:無論直三與斜三,浪型間隔皆3-3;不管擴張與收縮,萬變不離是五波; 三角整理四形態,怎麼進去,怎麼出來; 口訣四:雙三特例七段波,兩波調整來組合; 待到整固突破後,上下波瀾皆壯闊; 口訣之詳細說明--一三五浪可加長,每段細分五小浪;指的是推動浪的第一子浪,第三子浪和第五子浪都可能有延伸形態,但有幾個注意事項:第一,若一子浪加長,即一子浪延伸,則三子浪和五子浪等長;第二,若三子浪加長,即三子浪延伸,則一子浪和五子浪等長; 第三,若五子浪加長,即五子浪延伸,則一子浪和三子浪等長;另有等長九段波,頂底不連通道長;這段口訣的意思是說:除了前面講到的三種?住商房屋幫坋鬺庥A以外(即圖一至三),還有一種特殊的浪型(即圖四),這種浪型的特點如下:第一:該浪分為九個子浪;第二:一子浪,三子浪,五子浪,七子浪,九子浪全部等長; 第三:四子浪底不破一子浪頭,同樣的,六底不破三頭,八底不破五頭,即所謂「頂底不連」。三三相隔十五段,五三交錯亦尋常;這句話的含義如下:五浪形式的推動浪,都有十五個子浪(請再看一遍圖一,圖二和圖三,5++5=15),而圖四的九浪推動,則是二十七個子浪(3*9=27);「三三相隔」和「五三交錯」指的是:推動浪並不只是前面四種形態(其他形態我以後會陸續講解),還有很多種,但浪型只有兩種,即所有子浪都由三個細浪組成或所有子浪都由三個細浪與五個細浪間隔組成; 我會繼續說明後面三十八種浪型。 口訣二的說明: 調整浪的浪型分為三種:即之字型整理,平坦型整理,和三角形整理,這個是常識,不多說了;重要的是後面這一句話,它的意思是說,調整浪是對主要趨勢的反方向修正,在之字型整理中a和c段與主趨勢方向相反,b段和主趨勢方向相同(b段是對 保濕面膜主要趨勢的反方向修正的反方向修正),a段和c段都由5個小浪組成,b段由3個小浪組成; 其實我也覺得艾略特這樣數浪有些機械和教條,但是沒有辦法,他至少還能創造出「波浪」這一學說,我們只有先照搬學會他的理論,才能在他的基礎上改進和提高,以後才有可能超越他,創造出屬於自己的理論,大家說是嗎?特殊情況雙之字,七波兩個之字型; 所謂「雙之字」型,指的是一個「之字型」調整之後有一個「X」浪,然後再有一個「之字型」調整浪,加在一起以七浪的複雜形式完成調整(這種浪型不是很常見,多見於大熊股中,我記得「深科技97年以後的月線好像是這種情況」),這種浪型的結構是a(5)+b(3)+c(5)+x+a(5)+b(3)+c (5);平坦都是三三五,略與之字有不同;九種變形不複雜,區別盡在BC中;這一部分是個重點,請大家參考大圖中的第二行,第三行和第四行的最後三張小圖(這九張圖是平坦型整理的九種形式,請印在你的大腦中,你將終生受益);平坦型整理的浪型結構是a(3)+b(3)+c(5);平坦型整理的九種方式分別是:1:穿頭破底型;2:穿頭 借貸平底型;3:穿頭藏底型;4:平頭破底型;5:平頭平底型;6:平頭藏底型;7:縮頭破底型;8:縮頭平底型;9:縮頭藏底型; 注意:穿頭破底型的平坦型整理後面的拉升力度最大;波起浪伏有形狀,常見上斜與擴張; 這一句的意思是說,上升楔形(即上斜三角形)和喇叭形(即擴張三角形)是兩種很常見的浪型;五浪若是此模樣,分批減磅遠危牆;這兩口訣比較重要,請大家好好體會!意思是說:如果喇叭(擴張三角形)或者上升楔形出現在第一浪中,那麼後面會有一個很兇悍的二浪回調,但經過此波回調之後的三浪,走勢將異常淩厲和兇猛!但是如果如果喇叭(擴張三角形)或者上升楔形出現在第五浪中,那麼就要高度警惕了!!因為後面緊跟著的將是直線下跌!(請參考上證指數月線見頂2245前的走勢)喇叭斜三現一浪,二浪之後走勢強;五浪若是此模樣,分批減磅遠危牆;這兩口訣比較重要,請大家好好體會!意思是說:如果喇叭(擴張三角形)或者上升楔形出現在第一浪中,那麼後面會有一個很兇悍的二浪回調,但經過此波回調之後的三浪,走勢將異常淩厲和兇猛! 但是如果如果 租辦公室喇叭(擴張三角形)或者上升楔形出現在第五浪中,那麼就要高度警惕了!!因為後面緊跟著的將是直線下跌!(請參考上證指數月線見頂2245前的走勢)A浪止住回頭看,A3A5不一樣;這句話的意思是指:上升五浪結束之後,會有調整浪A出現(這個大家都知道的);這個調整浪A要分清它是由5個子浪組成還是由三個子浪組成,這一點很重要;三波之字雙回撤,五波右肩做B浪;這句話的意思是指:如果調整浪A以三波段形式出現,其後的走勢將是「雙回撤」;如果調整浪A以五波段形式出現,其後的走勢將是「B浪反彈」; 注意:前面這段話有一個前提條件,就是前面上升浪中的第五浪必須是延伸浪(即前文所說的「五浪加長」)回撤二次分三五,三波弱來五波強;所謂「雙回撤」,是指的兩個過程,A浪屬於第一次回撤,其後的反彈是第二次回撤,並稱「雙回撤」。我樓上的帖子要大家區分A浪是由三段還是五段組成,道理就在這裏,因為只有三段組成的A浪才有『雙回撤「,五浪組成的A浪後面一定是B浪反彈,兩者的區別在於,『雙回撤「之後可能會創新高(注意」可能「二字),有展開新升浪的可能(再次提醒注意」可能「 宜蘭民宿二字),而B浪反彈後面緊跟著的一定是兇狠的C浪下跌! 假設A浪是由三段組成,那麼在A浪結束之後的第二次回撤(即向前五浪頂的回試)也有個強弱的問題,一般來說,如果A浪結束之後的第二次回撤由三段組成,那麼它的走勢就比較弱,過五浪頂的幾率很小(很小不等於沒有),反之,如果第二次回撤由五段組成,那麼破五浪頂形成新升浪的可能性就非常大!(這最後一種情況是我們最需要關注的!)B浪右肩a-b-c,輕倉快手捕長陽;這句話的圖是上面大圖的第五行第六格; 它的意思很簡單,如果A浪由5段組成,基本已經確定後面只是B浪反彈,不太可能創出新高(在江恩的波浪觀中,B浪有時候也會創新高),大的升浪已經走完,可以以較輕的倉位去搶一下反彈,但切記要快進快出,這個時候的陽線一般比較長,但持續時間短(因為主力要引誘人在高位接盤),比較適合短線高手操作!口訣三:無論直三與斜三,浪型間隔皆3-3;不管擴張與收縮,萬變不離是五波; 三角整理四形態,怎麼進去,怎麼出來 這個口訣的含義非常簡單: 三角形整理分為直角三角形整理,斜三角形整理,擴張三角形整理和收斂三角形整理四種方式,這四 酒店工作種方式有一個共性,即都由a,b,c,d,e五個子浪組成,每個子浪又都是又三個更低級別的小浪構成,口訣的重點不在這裏,重點在最後一句:「怎麼進去,怎麼出來」,它告訴了我們怎樣判斷三角形整理的突破方向。一般來說,三角形在整理完畢之後,突破方向都和整理前的大趨勢相同,即與五個子浪中的a子浪方向相反。。口訣四如下:雙三特例七段波,兩波調整來組合; 待到整固突破後,上下波瀾皆壯闊; 口訣解釋如下:所謂「雙三」整理,指的是兩個三浪整理用一個「x」浪相連接,共同構成一個七浪結構的調整浪,這兩個三浪整理可以是之字型整理,也可以是平坦型整理或者三角型整理,可以任意組合,需要注意的是,這個整理過程非常漫長,而一旦整理完畢,就會將整理之前的趨勢進行放大,也就是說,整理之前是上升趨勢,則整理後有暴漲,反之,下降趨勢中的「雙三」整理,則孕育著暴跌!還有更特殊的「三三」整理,整理後的趨勢會更加地強烈,大牛股或大熊股往往從這樣的形態裏面出現!   .msgcontent .wsharing ul li { text-indent: 0; } 分享 Facebook Plurk YAHOO! 信用卡代償  .
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不眠王子

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